中金所就中證1000股指期貨和股指期權合約及相關規則向社會征求意見

    本報記者 王寧

    6月22日，中金所官網發布了《關于中證1000股指期貨和股指期權合約及相關規則向社會征求意見的通知》。中金所表示，為使新產品研發設計更加合理，滿足市場參與者需求，充分聽取市場意見，根據相關規定制定了《中證1000股指期貨合約》（征求意見稿）、《中證1000股指期權合約》（征求意見稿）、《中國金融期貨交易所中證1000股指期貨合約交易細則》（征求意見稿）和《中國金融期貨交易所股指期權合約交易細則》（修訂征求意見稿），現向社會公開征求意見。

    記者發現，本次發布的中證1000股指期貨合約采用集合競價和連續競價兩種交易方式；合約的每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±10%，到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。而在合約實行持倉限額制度方面，客戶某一合約單邊持倉限額為1200手；某一合約結算后單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%，但進行套期保值交易和套利交易的持倉按照有關規定執行。

    在中證1000股指期權合約方面，行權方式為歐式行權，合約乘數為每點100元，合約的每日價格最大波動限制為上一交易日標的指數收盤價的±10%。單邊持倉數量按買入看漲期權與賣出看跌期權持倉量之和、賣出看漲期權與買入看跌期權持倉量之和分別計算。

（編輯 何帆）