證監會將6家券商納入首批并表監管試點范圍 試點機構將試行更為靈活的風控指標體系

    本報記者 侯捷寧

    3月27日，證監會有關部門負責人接受記者采訪時表示，經行業互評和外部專家評審，證監會決定將中金公司、招商證券、中信證券、華泰證券、中信建投、國泰君安證券公司納入首批并表監管試點范圍。此外，證監會將持續跟蹤、評估試點效果，始終秉持審慎監管理念，合理、穩步推進試點進程。

    據該負責人介紹，近年來，境內資本市場持續發展，部分證券公司逐步出現集團化經營發展態勢，有必要將行業風險管控邊界從母公司層面擴展至合并報表視角，以利于更全面、及時、有效地評估風險，促使行業持續穩健發展。在當前疫情環境下，也有利于中介機構更好服務資本市場和實體經濟。2016年6月，證監會修訂了《證券公司風險控制指標管理辦法》（以下簡稱《風控辦法》），要求證券公司建立全面風險管理體系，并提出推動并表監管的中期安排。2017年4月，根據部分證券公司申請，證監會啟動證券行業并表監管試點前期工作。

    兩年來，相關證券公司持續加大投入，健全風險管理體系，完善風險管理系統，梳理風險管理流程，儲備風險管理人才。2018年9月、2019年11月，經行業互評和外部專家評審，中金公司、招商證券、中信證券、華泰證券、中信建投、國泰君安6家證券公司已基本建立能夠有效覆蓋各類風險、各業務條線、各子孫公司的全面風險管理體系，初步具備實施并表監管條件。證監會決定將上述6家證券公司納入首批并表監管試點范圍。

    上述負責人表示，證監會將根據《風控辦法》規定，逐步允許參與試點機構試行更為靈活的風控指標體系。初期，綜合考慮試點機構對外投資資本占用情況，對試點機構母公司風險資本準備計算系數由0.7調降至0.5，表內外資產總額計算系數由1降至0.7；同時持續監測試點機構已建立風控體系運行及合并風控指標信息的有效性。待相關機制運行成熟后，逐步過渡至直接基于合并報表實施風控指標監管。

（編輯 孫倩）