系統重要性銀行監管框架再完善 明確附加監管要求

    系統重要性銀行又一框架性文件即將落地。為完善我國系統重要性金融機構監管框架，明確系統重要性銀行附加監管要求，人民銀行會同銀保監會起草了《系統重要性銀行附加監管規定（征求意見稿）》（下稱《附加監管規定》），并向社會公開征求意見。

    光大證券銀行業首席分析師王一峰認為，《附加監管規定》作為系統重要性銀行監管的一般性框架，為后續制定不同組別和類型的系統重要性銀行的具體監管方案奠定了基礎。

    《附加監管規定》明確了系統重要性銀行附加監管要求，加強了宏觀審慎管理。借鑒國際經驗，建立附加資本、附加杠桿率、流動性、大額風險暴露等附加監管指標體系。

    其中，要求系統重要性銀行在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎上，還應滿足一定的附加資本要求，由核心一級資本滿足。系統重要性銀行分為五組，第一組到第五組組內的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。

    針對附加資本對系統重要性銀行的影響，王一峰認為，距國內系統重要性銀行（D-SIBs）最高組別9%的核心一級資本充足率要求，六大行具有相對充足的安全邊際；但部分股份制銀行如果得分較高，則資本管理壓力會相對較大。

    《附加監管規定》還明確系統重要性銀行在滿足杠桿率要求的基礎上，應額外滿足附加杠桿率要求。附加杠桿率要求為其附加資本要求的50%，由一級資本滿足。

    流動性和大額風險暴露要求方面，《附加監管規定》明確，人民銀行會同銀保監會基于對實質性風險的判斷，對高得分組別系統重要性銀行的流動性和大額風險暴露進行評估，根據評估結果提出附加監管要求，報國務院金融穩定發展委員會審議后實施。

    王一峰認為，若后續監管對高得分組別D-SIBs銀行賦予更嚴格的流動性監管要求，將促使銀行加強一般性存款特別是核心存款的吸收力度，降低同業負債占比，并進一步拉長同業負債久期，確保流動性指標的穩定。

    此外，《附加監管規定》還明確，首次進入系統重要性銀行名單的銀行，應當根據自身經營特點、風險和管理狀況，按照人民銀行、銀保監會的要求，制定集團層面的恢復計劃與處置計劃，并于下一年度8月底前提交危機管理小組審查。

    其中，恢復計劃詳細說明銀行在持續經營能力出現問題等壓力情景下，如何通過實施該方案恢復持續經營能力。處置計劃詳細說明銀行在無法持續經營時，如何通過實施該方案安全、快速、有效處置，保障關鍵業務和服務不中斷，避免引發系統性風險。