因跨市場指數升級測試 滬深300等指數行情異常

    昨日，中證1000、滬深300、全指醫藥等跨市場指數出現行情異常顯示。不久，上海證券交易所發布公告稱，發現異常情況后，上交所立即啟動應急處置預案，會同指數編制機構中證指數有限公司排查原因。將盡快于日內恢復相關指數行情的正常顯示。同時，對全市場交易繼續進行監控排摸，力保市場正常交易。

    記者發現，昨日上午A股開盤后，滬深300指數大幅低開，跌幅最多時近2.7%，但同時，上證綜指和深證成指皆有反彈。從權重股表現上來看，滬深300成份股整體表現較好，只有少數權重股低開。

    上海艾方資產管理有限公司總裁蔣鍇告訴記者，當天早間集合競價時“肉眼”發現滬深300指數偏離度比較大，開盤交易之后，通過公司自己的試算軟件，發現其他幾個重要指數也出現“異常”。

    相關指數異常，會不會造成投資機構損失？對此蔣鍇認為，因為當天市場總體平穩，而且上述異常一開盤就出現了，易于發現，所以大部分機構不會出現實際損失。他舉例說，當日日內的股指期貨、ETF等行情偏離度都比較小。午后開盤，中證500、滬深300等股指期貨有小幅修正，但幅度均在千分之二、千分之三的較小范圍。

    “機構在進行量化分析時，如果采用分鐘等較小顆粒度，那么在進行連續分析時，由于相關指數的異常，可能會造成數據時段不連續的情況。但對于專業機構來說，他們應該會在數據入庫時對其進行調整和清洗。像收盤數據等歷史資料，機構一般是采用萬得、恒生聚源等第三方數據提供商的數據加以生成和留存。”蔣鍇介紹。

    一家不愿署名的公募基金指數投資部負責人認為，像萬得等數據提供商，應該只擁有對證券交易行情數據的使用權，而無修改權。“如果數據提供商可以調整數據，那么就無法保證全市場的數據是統一的，會造成很大的麻煩。”他說。

    上交所表示，經向各市場機構征詢、了解，目前涉及上交所的股票、債券、基金、ETF期權等產品和ETF申贖均未受影響。深交所和中國金融期貨交易所相關市場交易正常進行。

    13時零3分，上交所再次發布公告稱，經應急處置，指數實時行情顯示已于13時恢復正常，相關指數的最高值、最低值等靜態指標將在收市后予以補正。經排查，此次異常顯示系因周末上交所跨市場指數計算系統升級所致。上交所表示，對此次異常情況的發生表示歉意。今后將對安全運行機制進行全面深入核查，嚴守交易安全運行底線，完善有關規則制度和應急處理機制，切實維護市場安全穩定運行，保護投資者合法權益。